quantitative-finance

8зной

2ответ

Как создать сложную стратегию, используя несколько инструментов, в Pyalgotrade?

Я использую pyalgotrade для торговой стратегии, где я хочу использовать несколько тикеров в списке. Теперь, когда он настроен, он запускает стратегию для каждого отдельного тикера в списке, но я хочу,

0зной

1ответ

Zipline Bundle вчерашние данные

Я создаю пользовательский базовый пакет Yahoo, добавив следующее extenstion.py в директории $ ZIPLINE_ROOT: equities = { 'AAPL', 'QQQ', } register( 'test-bundle', # name this whatever

1зной

1ответ

Динамический вектор имен: увеличение от 3 до n

Я хотел бы расширить этот код от {x.a, x.b, x.c} до {x.a, ..., x.n}, где n определяется как длина (имена). names = c("a", "b" , "c") set.seed(123) x.nsim = 5000 x.a = runif(x.nsim, min=-1.5, max=1.

1зной

1ответ

Холдинг портфелей за месяц/квартал/год в квантстрате

Как вариант по предыдущему вопросу, я хотел бы знать, как реализовать период ожидания, используя пакет квантстрат, который предотвращает обновление портфеля между периодами нескольких акций, несмотря

1зной

1ответ

Использование QuantLib для расчета денежных потоков для плавающих FloatingRateBonds

Я столкнулся с проблемой, генерирующей денежные потоки от облигаций с полом. У меня изначально возникла проблема, потому что я пренебрегал назначением ценника. С тех пор я установил ценник, как показа

0зной

1ответ

ninjatraderfeed Pyalgotrade терпит неудачу после 7 вызовов onBars()

Я пытаюсь использовать канал ninjaTrader через CSV-файлы, содержащие минутные данные. Программа работает как предназначенная для семи onBars вызовов, а затем выплевывает ошибку: self.info(str(instr) +