R: Quantstrat пример Guy Yollin

Question

Я работаю через Guy Yollin слайды для quanstrat промокашки и т.д. Вот код, который я пытаюсь выполнить:

#According to quantstrat lectures 1-3 von Guy Yollin 

library(blotter) 
library(FinancialInstrument) 
source("chart_Posn.R") 

currency("USD") 
stock("SPY",currency="USD",multiplier=1) 
getSymbols('SPY', from='1998-01-01', to='2011-07-31', adjust=T) 
SPY=to.monthly(SPY, indexAt='endof') 
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10) 

#################################### 
# Initialize portfolio and account # 
#################################### 
#Initialize portfolio and account 
b.strategy <- "bFaber" #Is only the name for the portfolio strategy 
initPortf(b.strategy,'SPY', initDate='1997-12-31') 
initAcct(b.strategy,portfolios=b.strategy, initDate='1997-12-31', initEq=1e6) 

####################### 
# Formating the chart # 
####################### 
theme<-chart_theme() 
theme$col$up.col<-'lightgreen' 
theme$col$up.border<-'lightgreen' 
theme$col$dn.col<-'pink' 
theme$col$dn.border<-'pink' 
chart_Series(SPY,theme=theme,name="SPY") 
plot(add_SMA(n=10,col=4,lwd=2)) 

################# 
# Trading logiC# (buy when monthly price > 10-month SMA, sell when monthly price < 10-month SMA) 
################# 
for(i in 1:nrow(SPY)) { 
    CurrentDate <- time(SPY)[i] 
    ClosePrice <- as.numeric(Cl(SPY[i,])) 
    Posn <- getPosQty(b.strategy, Symbol='SPY', Date=CurrentDate) 
    if(!is.na(as.numeric(SPY[i,'SMA10m']))) { 
    if(Posn == 0) { # No position, test to go Long 
     if(ClosePrice > as.numeric(SPY[i,'SMA10m'])) { 
     # enter long position 
     addTxn(b.strategy, Symbol='SPY', TxnDate=CurrentDate, 
       TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = 1000 , TxnFees=0) } 
    } else { # Have a position, so check exit 
     if(ClosePrice < as.numeric(SPY[i,'SMA10m'])) { 
     # exit position 
     addTxn(b.strategy, Symbol='SPY', TxnDate=CurrentDate, 
       TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = -Posn , TxnFees=0) } 
    } 
    } 
    # Calculate P&L and resulting equity with blotter 
    updatePortf(b.strategy, Dates = CurrentDate) 
    updateAcct(b.strategy, Dates = CurrentDate) 
    updateEndEq(b.strategy, Dates = CurrentDate) 
} # End dates loop 

chart.Posn(b.strategy, Symbol='SPY', Dates='1998::') 
plot(add_SMA(n=10,col=4,on=1,lwd=2)) 

Однако я не могу получить его working..there всегда эта ошибка после того, как цикл:

Error in periodicity(table) : 
    can not calculate periodicity of 1 Observation 

И эти две строки генерируют следующую ошибку:

chart.Posn(b.strategy, Symbol='SPY', Dates='1998::') 
plot(add_SMA(n=10,col=4,on=1,lwd=2) 
> chart.Posn(b.strategy, Symbol='SPY', Dates='1998::') 
Error in as.POSIXct.numeric(first(index(Position))) : 
    'origin' must be supplied 
> plot(add_SMA(n=10,col=4,on=1,lwd=2)) 
Warning message: 
In mapply(function(name, value) { : 
    longer argument not a multiple of length of shorter 

Что я о verlooking?

Answer 1

Во-первых, непосредственно ответить на два пункта:

indicators are not necessary to a strategy, the only hard and fast requirement is that you need at least one rule that will create orders, or at least one rule in the order slot that will create transactions. 

the strategy object contains only the specification of the strategy, nothing more, see below. 

Далее, чтобы объяснить, что происходит:

quantstrat широко использует несвоевременного исполнения, чтобы для повторного использования кода. Объект стратегии является местом хранения для спецификации стратегии. Он может применяться к одному или нескольким портфелям (созданным initPortf()), используя аргумент portfolios =.

Спецификация стратегии - это только хранилище того, как вы хотите применить стратегию позже. Пока вы не назовете applyStrategy (...), ничего не оценивается. Это позволяет использовать полезные свойства, такие как использование одного и того же стратегического объекта для тестирования множества различных наборов параметров, или применение против разных конструкций портфеля и компонентов, без изменения спецификации стратегии.

Сам объект стратегии не изменяется с помощью примененияStrategy. Внутри applyStrategy создается специальный внутренний объект, называемый mktdata, который будет изменен путем выполнения индикаторов, сигналов и правил, содержащихся в спецификации стратегии.

Объект mktdata построен по умолчанию извлечения объекта, содержащего ваши исторические данные, из .GlobalEnv или какой-либо другой среды, указанной пользователем. Будет создан один из этих объектов для каждого символа в портфеле и поддерживается внутри области функций applyStrategy.

При применении индикаторов и сигналов наиболее распространенным шаблоном для этих функций является возврат вектора той же длины, что и временные ряды mktdata, или объект временного ряда с тем же индексом, что и временные ряды mktdata. Если этот шаблон соблюден, эти столбцы будут добавлены к объекту mktdata и доступны для последующих функций индикатора, сигнала и правила, чтобы использовать. индикаторы и сигналы, как предполагается, всегда не зависят от пути, а правила по умолчанию зависят от пути.

Примеры сигнальных функций, таких как sigCrossover и sigThreshold, используют этот шаблон для доступа и сравнения столбцов, которые существуют в mktdata. ruleSignal, примерное правило, ищет точки, где сигналы имеют определенное значение, а затем воздействует на эту информацию для создания заказов.

Внешние ссылки:

Использование quantstrat (R/Финансы 2013)

Введение в quantstrat (FOSS торговый блог)

из R: Quantstrat examples of Guy Yollin. Indicators necessary? And what is stored in these financial instruments?