SwapRateHelper не работает для обмена с частотой 4 Вт: «неразрешимое сравнение между 4W и 1M»

Question

Я использую QuantLib 1.7 в Python.

Я пытаюсь построить кривую свопа для MXN TIIE Swaps, который является ванильным фиксированным поплавком с частотой 4 недели на обеих ногах.

Когда я вызываю SwapRateHelper, я получаю сообщение об ошибке «неразрешимое сравнение между 4W и 1M». Однако нет ссылки на 1M тенор в любом месте моего кода ... Я не понимаю, в чем проблема.

import QuantLib as ql 

tiie_index = ql.IborIndex('TIIE', ql.Period('4W') , 1, ql.MXNCurrency(), ql.NullCalendar(), ql.Following, False, ql.Actual360()) 

rate = 0.02 
tenor = ql.Period('12W') 
frequency = ql.EveryFourthWeek 
bdays_adj = ql.Following 
day_count = ql.Actual360() 

h = ql.SwapRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate)), tenor, ql.Mexico(), frequency, bdays_adj, day_count, tiie_index) 

Answer 1

Это ошибка, которая была исправлена ​​в версии 1.7.1; см. https://github.com/lballabio/QuantLib/issues/28.