quantlib

0зной

4ответ

Читаю некоторые параметры данных из CSV и я изо всех сил, чтобы преобразовать дату, так что она будет принята класса Date() Я попытался что: d = datetime.date(datetime.strptime('2011-03-07','%Y-%m-%d'

0зной

1ответ

Bootstrap ZeroCurve только с одной датой выхода и одной суммой

Это, наверное, очень глупый вопрос, но не уверен, что делать. У меня есть функция, которая возвращает все даты ex div и divyield, соответствующие этому evalDateдоexpiration дата варианта. Handle<Yield

0зной

1ответ

Interpolate price/IV для забастовки и истечения срока между датами истечения срока действия рынка и забастовками

Я смотрел «везде», но я не могу найти его. Есть ли пример о том, как использовать C++ Quantlib о том, как интерполировать цены опционов на синтетические удары/даты истечения срока действия? Так, напри

2зной

1ответ

Использование QuantLib для расчета денежных потоков для FloatingRateBond с полом

Очень новое для QuantLib, так что угадайте, что это ошибка новобранец. Наслаждался знакомством с этой мощной библиотекой, так что спасибо авторам и вкладчикам! Я могу генерировать суммы для денежных п

0зной

1ответ

Pyspark UDF с помощью функции Quantlib

Я экспериментировал с Quantlib и Спарк, пытаясь передать функцию Quantlib в Pyspark пример ниже: from QuantLib import * from pyspark.sql.types import StringType from pyspark.sql.functions import udf

0зной

1ответ

Невозможно разоблачить монотоновую выпуклую интерполяцию в квантовом элементе python

Используя квантб 1.9 и загрузите его как предварительно скомпилированный двоичный файл, который можно использовать на веб-сайте prof christoph goehlke. Я хочу использовать монотонную выпуклую интерпол

1зной

1ответ

Использование QuantLib для расчета денежных потоков для плавающих FloatingRateBonds

Я столкнулся с проблемой, генерирующей денежные потоки от облигаций с полом. У меня изначально возникла проблема, потому что я пренебрегал назначением ценника. С тех пор я установил ценник, как показа