Как рассчитать реализованные P & L биржевых торгов с использованием метода FIFO в Python?

Question

Я ищу плагин Python, который бы вычислил реализованный P & L для ряда транзакций с использованием метода FIFO.

Например, предположим, что мы имеем следующие три MSFT сделки:

+75 MSFT 25,10
+50 MSFT 25,12
-100 MSFT 25,22

Распродажа 100 акций по 25.22 будет полностью чистой против покупки 75 в 25.10 и частично против чистой покупки 50 в 25.12, т.е.

Реализованный P & L = 75 * (25,22 - 25,10) + 25 * (25,22 - 25,12) = $ 11,50

Выдающееся положение было бы:

+25 MSFT 25,12

Answer 1

Нет Python, но R проект blotter --- который является частью/ядро ​​большего TradeAnalytics проекта по R-Forge делает именно это.

Я недавно нуждался в подмножестве функциональности на C++ и использовал код blotter для сравнения/указания моего порта на C++. (Это было на работе, поэтому нет публичного C++ из этого, извините.)

Answer 2

Это должно быть легко написать в Python. «FIFO» сокращен для «сначала в, сначала очереди». Покупатели добавляются в конец очереди. Sells munch покупает (или их части) с передней части очереди.

Python's collection.deque (двухсторонняя очередь) - это то, что вам нужно для механики.