volemont/insights: chart.EquityCurve.R: ошибка в графических пиках кумулятивного возврата?

Question

Я пришел через функцию графического кумулятивного возврата стратегии и пиков возврата в великолепном примере объединения блестящих и квантратов, благодаря Симону Отзигеру. Исходный код: here. Код отлично работает отлично, но для некоторых данных он не будет правильно отображать пики.

Код упрощен, но логика ключа не изменяется. Я запустил код с тремя наборами данных (cumPNL1, cumPNL2, cumPNL3), скопированными из трех примеров стратегий, в которых первые данные приведут к тому, что код не сможет правильно отобразить пики графика.

Я выполнил следующие коды с помощью cumPNL1, cumPNL2, cumPNL3 отдельно. как с cumPNL2, так и cumPNL3, код может успешно выполнять кумулятивную линию возврата и пиковые точки. однако с помощью cumPNL1 код может производить только линию, но пики не находятся в правильных положениях.

Я заметил, что оба метода peakIndex на основе cumPNL2 и cumPNL3 имеют первое значение TRUE, поэтому, когда я меняю код, добавляя строку peakIndex[1] <- TRUE, cumPNL1 отлично работает с измененным кодом.

Хотя теперь он работает с измененным кодом, я понятия не имею, почему он ведет себя так. Может ли кто-нибудь взглянуть? Благодаря

cumPNL1 <- c(-193,-345,-406,-472,-562,-543,-450,-460,-544,-659,-581,-342,-384,276,-858,-257.99) 
cumPNL2 <- c(35.64,4.95,-2.97,-6.93,11.88,-19.8,-26.73,-39.6,-49.5,-50.49,-51.48,-48.51,-50.49,-55.44,143.55,770.22,745.47,691.02,847.44,1141.47,1007.82,1392.93,1855.26,1863.18,2536.38,2778.93,2811.6,2859.12,2417.58) 
cumPNL3 <- c(35.64,4.95,-2.97,-6.93,11.88,-19.8,-26.73,-39.6,-49.5,-50.49,-51.48,-48.51,-50.49,-55.44,143.55,770.22,745.47,691.02,847.44,1141.47,1007.82,1392.93,1855.26,1863.18,2536.38,2778.93,2811.6,2859.12,2417.58) 


peakIndex <- c(cumPNL3[1] > 0, diff(cummax(cumPNL3)) > 0) 
# peakIndex[1] <- TRUE 

dev.new() 

plot(cumPNL3, type='n', xlab="index of trades", ylab="returns in cash", main="cumulative returns and peaks") 
grid() 
lines(cumPNL3)  
points(cbind(1 : length(cumPNL3), cumPNL3)[peakIndex, ], 
     pch=19, col='green', cex=0.6) 

legend(
    x='bottomright', inset=0.1, 
    legend=c('Net Profit','Peaks'), 
    lty=c(1, NA), pch=c(NA, 19), 
    col=c('black','green') 
) 

Answer 1

cumPNL1 имеет один пик и R уменьшает размер от числовой матрицы до числового вектора длины 2. points графиков функций двух векторных числовых значений на осях у с помощью индекса х-осей 1 и 2:

peakIndex1 <- c(cumPNL1[1] > 0, diff(cummax(cumPNL1)) > 0) 
peakIndex3 <- c(cumPNL3[1] > 0, diff(cummax(cumPNL3)) > 0) 

str(cbind(1 : length(cumPNL1), cumPNL1)[peakIndex1,]) 
str(cbind(1 : length(cumPNL3), cumPNL3)[peakIndex3,]) 

Выход:

> str(cbind(1 : length(cumPNL1), cumPNL1)[peakIndex1,]) 
num [1:12, 1:2] 1 15 16 19 20 22 23 24 25 26 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:2] "" "cumPNL1" 
> str(cbind(1 : length(cumPNL3), cumPNL3)[peakIndex3,]) 
Named num [1:2] 14 276 
- attr(*, "names")= chr [1:2] "" "cumPNL3" 

Обычно установка plot = FALSE сохраняет объект, например, str(cbind(1 : length(cumPNL3), cumPNL3)[peakIndex3, drop = FALSE]), который как-то не работает в этом случае. Однако изменение points линии на следующие исправления проблемы:

points(seq_along(cumPNL3)[peakIndex], cumPNL3[peakIndex], pch = 19, 
    col = 'green', cex = 0.6) 

Спасибо за сообщение о проблеме. Завтра я вытащу исправление на GitHub.