autoregressive-models

1зной

1ответ

R auto.arima «Модель ARIMA не может быть оценена»

Я использую auto.arima с большим успехом в прошлом. Однако у меня возникла ошибка, из-за которой у меня возникли проблемы с поиском и устранением неисправностей. Ошибка: Error in search.arima(x, d, D,

r forecasting autoregressive-models 2016-10-05

---

0зной

1ответ

Модель аримы для нескольких сезонов в R

Я учусь создать модель прогнозирования для временных рядов, которая имеет несколько сезонов. Ниже приводится подмножество набора данных, на которое я ссылаюсь. Этот набор данных включает почасовые дан

r time-series autoregressive-models 2016-06-29

---

1зной

2ответ

Почему функция statsmodels select_order отличается от параметров для модели AR?

import pandas as pd import numpy as np import statsmodels.tsa.api as smt import pandas_datareader.data as web start = '2007-01-01' end = '2015-01-01' get_px = lambda x: web.DataReader(x, 'yahoo

python statistics time-series statsmodels autoregressive-models 2016-11-28

---

0зной

1ответ

VAR (1) roll window (Авторегрессия вектора)

Может ли кто-нибудь помочь мне запустить в R a VAR (1) (векторная авторегрессия) с катящимся окном на несколько временных рядов И как-нибудь сохранить Bcoef (коэффициенты) и остатки? Кажется, я не мог

r autoregressive-models 2016-05-27

---

1зной

1ответ

Предсказание временных рядов Y (т + 1) с помощью нейронных сетей в Matlab

У меня есть набор данных, который я разделить на: обучения: прогностические X_TR (1028records в 14 переменных) и Y_TR (1028records одной переменной) применение: X_APP (115 х 14), Y_APP (115x1), , где

matlab neural-network time-series forecasting autoregressive-models 2017-02-02

---

1зной

1ответ

Нужна помощь в создании простой модели для прогнозирования уровня безработицы с использованием данных из Google Trends

Уважаемый переполнение стека сообщества, Я новичок в мире статистического программирования с использованием R. Я поставлена ​​задача создания простого авторегрессии модель, с помощью которой можно был

r statistics forecasting google-trends autoregressive-models 2017-02-04

---

0зной

1ответ

Динамическая отрицательная биномиальная регрессия для временных рядов

У меня есть данные подсчета, и мне нужно провести анализ временных рядов, используя динамическую отрицательную биномиальную регрессию, поскольку данные имеют автокорреляцию и проблемы с переопределени

r autoregressive-models longitudinal 2017-02-08

---

0зной

1ответ

Как я могу сопоставить модель «Y (t) = αX + βY (t-1) - βY (t-2)» в R?

Мне нужно сделать прогноз на один шаг вперед для временного ряда Y (т) с помощью Р. Теория предполагает, идеальная модель должна быть: У (т) = αX + βY (т-1) - βY (т-2) Тем не менее, я не» знаю, как им

r time-series regression forecasting autoregressive-models 2016-11-07

---