autoregressive-models

1зной

1ответ

Auto.arima не показывает никаких заказов

Я пытаюсь установить модель arima с использованием функции auto.arima в R. Результат показывает порядок (0,0,0), хотя данные нестационарны. auto.arima (х, приближение = TRUE) ARIMA (0,0,0) с ненулевым

0зной

1ответ

Авторегрессионная модель предсказания распадается на плоскую линию

Извинения, если это простой вопрос/ошибка, но когда я пытаюсь предсказать временные ряды, используя statsmodels.tsa AR, предсказания разворачиваются очень быстро мимо данных, которые у меня есть. Это

0зной

1ответ

Приспособление авторегрессионных моделей к временным рядам ЭЭГ

Итак, я прочитал, что возможно сопоставить модели AR с данными ЭЭГ, а затем использовать коэффициенты AR как функции для кластеризации или классификации данных: например, Мохаммади и др, идентификации

3зной

1ответ

python arma установка работает слишком медленно?

Я выполняю это задание, где я пытаюсь запустить эту программу 5000 раз и сделать AR (1) и AR (2) подходящими для модели. Сначала я определил функцию, которая формировала временные ряды следующим образ

0зной

1ответ

GARCH MODEL с экзогенными переменными в условном средстве и дисперсии

Мне нужна помощь, которая вручную записывает уравнение GARCH с экзогенными переменными. Я могу написать условные средние и условные уравнения дисперсии, но не с экзогенными переменными. Установленная

2зной

2ответ

создать й с процессом авторегрессии первого порядка в МНКЕ

У меня есть простая регрессия: уг = β1 + β2xi + е, с п = 27, а «х» просветляющий (1): х = с + ∅x (i-1) + ηi, где ηi ~ N (0,1), x0 ~ N (c/(1-∅), 1/(1-∅^2), c = 2, ∅ = 0,6 Мне нужно создать «х», для это

1зной

2ответ

Остаточные из оценки АРМА в MATLAB

Я пытаюсь использовать функцию armaxfilter на панели инструментов MFE, но я получаю сообщение об ошибке: >> parameters = armaxfilter(y,1,1,1); ??? Error: File: armaxfilter.m Line: 477 Column: 21 Expre

1зной

1ответ

Создает ли одномерная модель ARIMA mulitvariate, когда добавляю экзогенные переменные к функции? Я сделал это в r с помощью функции xreg

Создает ли одномерная модель ARIMA mulitvariate, когда добавляю экзогенные переменные к функции? Я сделал это в r с помощью функции xreg. Например: fitwithtwoexfactors = arima(futoilrtn,order=c(0,0,1)