forecasting

2зной

1ответ

Azure ML Batch Run - Single Output

Я создаю эксперимент по прогнозированию с использованием двигателя R. Мой источник данных поворачивается, поэтому мне нужно пройти ряд за строкой. Выход работает отлично с предсказанием одной строки.

r forecasting azure-machine-learning 2016-11-25

---

1зной

2ответ

Применение анализа временных рядов?

У меня есть кадр выборки данных, как это (формат даты столбца является mm-dd-YYYY): date count grp 01-09-2009 54 1 01-09-2009 100 2 01-09-2009 546 3 01-10-2009 67 4 01-11-2009 80 5

r time-series forecasting 2016-11-27

---

1зной

1ответ

Как получить фактическую дату, построенную по оси X при построении форзаки auto.arima в R?

У меня есть набор данных о ценах на золото с переменными «DATE» и «GOLD PRICE». После выполнения всех этапов предварительной обработки в R, я преобразовываю объект фрейма данных в временные ряды с пом

r plot forecasting 2016-11-27

---

0зной

1ответ

Критерии оптимизации для функции R's ets

При использовании функции в пакете forecast R, какая объектная функция оптимизируется, когда opt.crit="amse"? (Я фитинг линейной модели аддитивной.) documentation упоминает «среднее СКО по первому nms

r time-series forecasting 2016-11-30

---

2зной

1ответ

Разница между имитацией() и прогнозом() в пакете «прогноз»

Я работаю над созданием модели временных рядов. Однако у меня возникли проблемы с пониманием того, какая разница между функцией simulate и функцией forecast в пакете forecast. Предположим, я построил

r time-series forecasting 2016-12-02

---

1зной

2ответ

Временные ряды разложения с использованием R

Я новичок в R. То, что я пытаюсь сделать, - разложить временной ряд, который дается в часовом разрешении. Мои данные выглядит следующим образом: Time traffic 6/7/2005 7:00 56718587433 6/7/2005 8:00

r time-series forecasting 2016-12-09

---

0зной

1ответ

Использование частотного аргумента в оконной функции

Предположим, что у меня есть следующий цикл, который вычисляет скользящие прогнозы с повторной установкой модели с использованием моделей ARMA. library(forecast) set.seed(1) prices=rnorm(196

r forecasting 2016-12-19

---

1зной

1ответ

на один шаг вперед, из прогноза пробы только одного значения, полученного за раз, в R

У меня есть 100 значений данных обучения временного ряда, и я использую auto.arima, чтобы найти порядок модели и коэффициенты от того же , Я получаю потоковые значения от датчика, по одному за раз. Пр

r forecasting 2016-12-20

---