performanceanalytics

-1зной

1ответ

Почему функция maxDrawdown в пакете PerformanceAnalytics возвращает неверный результат?

Я хочу использовать функцию maxDrawdown в пакете PerformanceAnalytics для вычисления максимальной просадки, но обнаруживаю, что она всегда возвращает ноль (а это не так). Я использую maxDrawdown нрави

2зной

1ответ

Получение легенды из сюжета в chart.TimeSeries в R

Предположим, у меня есть следующие данные: data<- structure(c(103.7, 103.2, 103.1, 105.4, 102.1, 103.5, 103.1, 102.6, 102.2, 104.6, -2.1, -1.4, -2.6, 1.9, -0.7, 1.4, -0.6, -1.3, -1.4, 0,

2зной

1ответ

Множество акций с использованием quantmod in shiny

Я написал код для расчета корреляции акций в R, и это код. library(quantmod) tickers<-c('AAPL','GOOG','MSFT') stockData=new.env() getSymbols(tickers,src = "yahoo", env=stockData,from =as.Date("2016

2зной

1ответ

Временная диаграмма с использованием chart.CumReturns

Я пытаюсь сделать очень простой расчет, используя функцию chart.CumReturns. Как-то результат выглядит совершенно странно. Это неправильно. Может кто-нибудь указать на ошибку? data <- structure(list(Da

1зной

1ответ

sfLapply & apply.rolling на объекте xts - Результат Ошибка: индекс за пределами

Моя цель состоит в том, чтобы отображать ежедневный возврат 5 акций (объект xts) на стандартное отклонение в обратном периоде 90 дней (расчет SD от возврата последних 90 дней) с той же структурой данн

0зной

1ответ

R применить функцию к списку данных о ценах

в приведенном ниже коде Я собираю данные для трех символов, затем я хочу применить к этим данным простую функцию (которая является торговой стратегией). В идеале я бы затем запускал статистику по этим