performanceanalytics

1зной

1ответ

Использование пакета PerformanceAnalytics для расчета показателей производительности

Мне нужно использовать пакет «PerformanceAnalytics» из R и использовать этот пакет, я понимаю, что мне нужно преобразовать данные в данные xts, которые на самом деле являются панельными данными. По пр

2зной

1ответ

charts.PerformanceSummary colors

Я хотел бы использовать оттенок цвета для charts.PerformanceSummary в пакете PerformanceAnalytics, но по какой-то причине он не отображает все три графика. Ниже приведен воспроизводимый пример. librar

6зной

2ответ

Оценка стоимости прокатки при риске (VaR) с использованием R

Мне необходимо выполнить оценку вализинга валовой стоимости ежедневных запасов акций. Сначала я сделал следующее: library(PerformanceAnalytics) data(edhec) sample<-edhec[,1:5] var605<-rollapply(as.

4зной

1ответ

Совокупные Возвращает с NA-й в R

У меня есть следующий кадр данных: df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05), Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90), Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01)) Return1 Return2 Retu

1зной

1ответ

Добавление весов Коэффициент Шарпа в PerformanceAnalytics

Используя пример из PerformanceAnalytics.pdf из SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified") я получить возврат на единицу (VaR) риска на основе (я предполагаю) равноправной взвешенного п

0зной

1ответ

Drawdowns- Performance Analytics ошибка --- фактор и числовых

Некоторые данные в текстовом файле: date,p 2013-11-14,0.001 2013-11-13,-0.005 2013-11-12,0.001 library(PerformanceAnalytics) stuff<-read.csv("C:stuffexample.txt") str(stuff) 'data.frame': 3 o

0зной

1ответ

R - PerformanceAnalytics - SharpRatio rollapply zoo

Я пытаюсь работать с функцией SharpeRatio в пакете PerformanceAnalytics. Я пытаюсь применить отношение Шарпа к объекту зоопарка, но думаю, что результаты не в порядке. Может кто-нибудь сказать, почему