Как получить оценку высокой и низкой цены от внутридневных данных?

Question

У меня есть следующие данные:

dput(head(trade.wide,10)) 
structure(c(54.7, 54.5, 54.5, 54.6, 54.65, 54.6, 54.65, 54.65, 
54.65, 54.7), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), index = structure(c(1459482300, 
1459482302, 1459482305, 1459482306, 1459482307, 1459482308, 1459482312, 
1459482314, 1459482315, 1459482317), tzone = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .Dim = c(10L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "PRICE")) 
dput(tail(trade.wide,10)) 
structure(c(84.15, 84.1, 84.1, 84.05, 84.1, 84.05, 84, 84.1, 
84.1, 84.2), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), index = structure(c(1472637583, 
1472637584, 1472637585, 1472637586, 1472637588, 1472637595, 1472637596, 
1472637597, 1472637598, 1472637600), tzone = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .Dim = c(10L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "PRICE")) 

Я пытаюсь оценить высоко и низко над 30-минутными интервалами от начала (9:15:00).

df.OHLC<-to.period(trade.wide,period = "minutes", k=30, indexAt="startof") 

Это то, что я получаю:

head(df.OHLC,10) 
        trade.wide.Open trade.wide.High trade.wide.Low trade.wide.Close 
2016-04-01 09:15:00   54.70   54.85   54.05   54.65 
2016-04-01 09:30:07   54.65   56.50   54.65   56.05 
2016-04-01 10:00:02   56.15   56.15   55.75   55.85 
2016-04-01 10:30:03   55.80   56.20   55.70   56.10 
2016-04-01 11:00:12   56.10   56.35   55.75   55.75 
2016-04-01 11:30:12   55.75   55.80   55.40   55.50 
2016-04-01 12:00:20   55.50   55.70   55.45   55.60 
2016-04-01 12:30:24   55.55   55.75   55.25   55.50 
2016-04-01 13:00:10   55.50   56.40   55.35   55.90 
2016-04-01 13:30:17   55.85   57.35   55.75   57.20 

Тем не менее, имеет временные метки 9:15:00, 9:30:07, 10:00:02, ... Что мне нужно - 09:15:00, 09:45:00, 10:15:00, ... Я также пробовал функцию period.max(), но у нее также есть аналогичные проблемы.

df.OHLC1<- do.call(rbind, lapply(split(trade.wide, "days"),function(x) period.max(x,endpoints(x,on= "minutes",k=30)))) 

head(df.OHLC1,10) 
        [,1] 
2016-04-01 09:29:59 54.85 
2016-04-01 09:59:56 56.50 
2016-04-01 10:29:53 56.15 
2016-04-01 10:59:59 56.20 
2016-04-01 11:29:54 56.35 
2016-04-01 11:59:52 55.80 
2016-04-01 12:29:59 55.70 
2016-04-01 12:59:54 55.75 
2016-04-01 13:29:45 56.40 
2016-04-01 13:59:59 57.35 

tail(df.OHLC1) 
        [,1] 
2016-08-31 13:29:59 86.55 
2016-08-31 13:59:56 86.30 
2016-08-31 14:29:59 85.85 
2016-08-31 14:59:59 85.15 
2016-08-31 15:29:58 84.90 
2016-08-31 15:30:00 84.20 

Интересно, почему эти функции делят время непропорционально? Пожалуйста, помогите мне решить эту проблему. Благодаря

Answer 1

Используя вам образец данных, я получаю в первом:

trade.wide <- readRDS("sample") 
df.OHLC <- to.period(trade.wide, period = "minutes", k = 30, indexAt = "startof") 
head(df.OHLC, n = 4) 
##      trade.wide.Open trade.wide.High trade.wide.Low trade.wide.Close 
## 2016-04-01 05:45:00   54.70   54.85   54.05   54.65 
## 2016-04-01 06:00:07   54.65   56.50   54.65   56.05 
## 2016-04-01 06:30:02   56.15   56.15   55.75   55.85 
## 2016-04-01 07:00:03   55.80   56.20   55.70   56.10 

Отметки времени, данные на самом деле являются первыми в интервале, которые присутствуют в trade.wide. Вы можете выровнять их с фактическими границами интервалов с помощью align.time():

aligned <- align.time(df.OHLC, n = 30*60) 
head(aligned, n = 4) 
##      trade.wide.Open trade.wide.High trade.wide.Low trade.wide.Close 
## 2016-04-01 06:00:00   54.70   54.85   54.05   54.65 
## 2016-04-01 06:30:00   54.65   56.50   54.65   56.05 
## 2016-04-01 07:00:00   56.15   56.15   55.75   55.85 
## 2016-04-01 07:30:00   55.80   56.20   55.70   56.1 

В aligned, строки помечены время в конце интервала, потому что align.time раундов до следующего 30 кратного 30 минут. Если вы хотите, чтобы маркировать их со временем в начале интервала, необходимо вычесть 30 минут из штампов времени следующим образом:

index(aligned) <- index(aligned) - 30*60 
head(aligned, n = 4) 
##      trade.wide.Open trade.wide.High trade.wide.Low trade.wide.Close 
## 2016-04-01 05:30:00   54.70   54.85   54.05   54.65 
## 2016-04-01 06:00:00   54.65   56.50   54.65   56.05 
## 2016-04-01 06:30:00   56.15   56.15   55.75   55.85 
## 2016-04-01 07:00:00   55.80   56.20   55.70   56.10 

(см How can I alter a time series (XTS or ZOO) in R?)

интервалы выбраны в 00:00, 00:30, 01:00 и т.д. Если вы хотите интервалы как 00:15, 00:45, 01:15 и т.д., вы можете начать путем вычитания 15 минут из штампов времени, а затем следовать процедуре, аналогичный приведенному выше:

index(trade.wide) <- index(trade.wide) - 15*60 
df.OHLC <- to.period(trade.wide, period = "minutes", k = 30, indexAt = "startof") 
aligned <- align.time(df.OHLC, n = 30*60) 
index(aligned) <- index(aligned) - 15*60 
head(aligned, n = 4) 
##      trade.wide.Open trade.wide.High trade.wide.Low trade.wide.Close 
## 2016-04-01 05:45:00   54.70   55.65   54.05   55.65 
## 2016-04-01 06:15:00   55.60   56.50   55.30   55.90 
## 2016-04-01 06:45:00   55.85   56.20   55.70   55.85 
## 2016-04-01 07:15:00   55.85   56.35   55.70   55.90