hft

0зной

2ответ

MATLAB как фильтровать временные данные минутных баров, чтобы рассчитать реализованную волатильность?

У меня есть набор данных выглядит следующим образом: '2014-01-07 22:20:00' [0.0016] '2014-01-07 22:25:00' [0.0013] '2014-01-07 22:30:00' [0.0017] '2014-01-07 22:35:00' [0.0020] '2014-01-07 22:

1зной

1ответ

Оптимизация входящего UDP вещания в Linux

Environment Linux/RedHat 6 ядер Java 7/8 10G Применение его низкой латентностью высокой частоты торгов применение А получает вещание через многоадресной UDP Есть несколько потоков данных Каждый Входящ

0зной

1ответ

временных рядов и NA обработки с использованием R

У меня есть временные ряды данных формата Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-0

1зной

1ответ

Выберите диапазон 5 минут по дате и времени с помощью R

1зной

1ответ

Стратегия присвоения ядер потокам (изоляция процессора) для приложения HFT

Мы разрабатываем Java-приложение на основе Java, которое требует производительности от тика до торговли менее 10 микросекунд. Подробности ниже: Количество ядер: 6 Нет прикладных потоков: функции 5 тем

2зной

1ответ

Как получить оценку высокой и низкой цены от внутридневных данных?

У меня есть следующие данные: dput(head(trade.wide,10)) structure(c(54.7, 54.5, 54.5, 54.6, 54.65, 54.6, 54.65, 54.65, 54.65, 54.7), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("