У меня есть временные ряды данных форматаВыберите диапазон 5 минут по дате и времени с помощью R
Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size
2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA
2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA
2016-11-01 01:00:04 938.00 NA NA 28 NA NA
2016-11-01 01:00:04 NA 938.10 NA NA 203 NA
2016-11-01 01:00:04 939.00 NA NA 11 NA NA
2016-11-01 01:00:05 NA 938.15 NA NA 19 NA
2016-11-01 01:00:06 NA 937.20 NA NA 100 NA
2016-11-01 01:00:06 938.00 NA NA 28 NA NA
2016-11-01 01:00:06 NA NA 938.10 NA NA 69
2016-11-01 01:00:06 NA NA 938.10 NA NA 831
2016-11-01 01:00:06 NA 938.10 NA NA 134 NA
Структура данных временных рядов является
str(df_ts)
An ‘xts’ object on 2016-11-01 01:00:03/2016-11-02 12:59:37 containing:
Data: num [1:35797, 1:6] NA NA 938 NA 939 NA NA 938 NA NA ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:6] "Ask" "Bid" "Trade" "Ask_Size" ...
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ:
xts Attributes:
NULL
Как создать подмножество данных временных рядов 5 мин. Время начала и время окончания будет определен пользователем
Данные образцы можно найти на сайте
https://www.dropbox.com/s/m94y6pbhjlkny1l/Sample_HFT.csv?dl=0
Пожалуйста, помогите
В пакете XTS существует метод 'to.minutes (x, k)'. Однако у меня установлена версия github, которая опережает CRAN. Поэтому я не совсем уверен, что у нее есть версия CRAN. Там даже есть 'to.minutes5()' –