Может ли кто-нибудь объяснить разницу между «числом сделок» и «количеством транзакций» при использовании library(blotter);tradeStats(portfolio_name)?
По данным справки, торговля по умолчанию является «плоской-плоской», а транзакция - числом, производимым addTxn.
Когда вы начинаете с чистой среды и используете только одну стратегию, почему эти цифры отличаются?Торговля торге против транзакции
В этой номенклатуре «Торги» совершаются в оба конца, а «Сделки» - каждая отдельная сделка (покупка/продажа) с рынком.
addTxn создает операции с блоттером.
tradeStats вызывается с use=trades парами этих сделок в круглые повороты, либо с помощью tradeDef=flat.to.flat или tradeDef=flat.to.reduced (дополнительные определения круглодонную поворота торговли могут быть добавлены в будущем).
Причина разницы заключается в том, что «анализ после торговли» обычно говорит о прибылях и убытках, просадках и другой статистике торговли, которые могут быть вычислены только путем сопряжения записей и выходов.
В этом strategy development process эссе более подробно рассматриваются некоторые вопросы, связанные с анализом после торговли, в разделе «Оценка сделок».