Локальная ошибка Quantstrat во время работы applySignals - отсутствует значение, где требуется TRUE/FALSE

Question

У меня возникает эта ошибка при выполнении проверки стратегии в R, используя пакет Quantstrat. Всякий раз, когда я пытаюсь использовать функцию applySignals для проверки сигналов, это показывает логическую ошибку. Я попытался удалить NAs командой na.omit (FB), но при вычислении Simple Moving Average у вас будет NAS в начале. Может ли кто-нибудь предложить мне решение?

Спасибо,

require(PerformanceAnalytics) 
require(quantstrat) 
require(quantmod) 
require(blotter) 

initDate="2015-01-01" 
from="2015-01-02" 
to="2015-06-30" 

options(width=100) 

currency('USD') 
Sys.setenv(TZ="UTC") 

symbols = c("SPY", "FB", "TWTR") 

getSymbols(symbols, from=from, to=to, src="yahoo", adjust=TRUE) 
stock(symbols, currency="USD", multiplier=1) 



suppressWarnings(rm("account.MAC","portfolio.MAC",pos=.blotter)) 
suppressWarnings(rm("order_book.MAC",pos=.strategy)) 


tradeSize <- 1000 
initEq <- tradeSize 

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "MAC" 
rm.strat(strategy.st) 
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='USD') 
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency='USD', initEq=initEq) 
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate) 
strategy(strategy.st, store=TRUE) 

#parameters 


nFast = 10 
nSlow = 30 


#indicators 

add.indicator(strategy.st, name="SMA", 
       arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)[,1]), n=nFast), 
       label="nFast") 

add.indicator(strategy.st, name="SMA", 
       arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)[,1]), n=nSlow), 
       label="nSlow") 

test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=Cl(FB)) 
head(test, 5) 


#signals 


add.signal(strategy.st, name="sigCrossover", 
      arguments=list(columns=c("nFast", "nSlow"), relationship="gt"), 
      label="longEntry") 

add.signal(strategy.st, name="sigCrossover", 
      arguments=list(columns=c("nFast", "nSlow"), relationship="lt"), 
      label="longExit") 

test2 <- applySignals(strategy.st, mktdata=Cl(FB)) 

Error: Error in if (length(j) == 0 || (length(j) == 1 && j == 0)) { : 
    missing value where TRUE/FALSE needed 

Answer 1

Я был в состоянии решить эту проблему с моим кодом.

Итак, если я использую только объект mktdata вместо mktdata = Cl (FB), Quantstrat работает нормально. Я не могу полностью понять, почему он работает именно так, но как-то все отлично.

test2 <- applySignals(strategy.st, mktdata)