backtest простые стратегии с использованием R

Question

Я ищу, чтобы сделать простой бэктестинг, который мог бы правильно отслеживать pnl, портфель балансировки, ликвидировать и т. Д. Мне нужно, чтобы он делал что-то немного иначе, чем backtest. То есть, backtest разбивает вещи на quntile и сортировку. Я хотел бы, чтобы более система учета, что я мог бы пройти таблицу с ценами, дать ему позиции и рассчитать pnl каждый день, выйти на даты сверления и т. Д. Я понимаю, blotter и quantstrat - это два таких пакета, но у меня возникли проблемы с поиском документации на них. Любая помощь оценивается. Я включаю xts в теги, так как авторы этого пакета, похоже, хорошо осведомлены по этой теме.

Answer 1

blotter и quantstrat все еще находятся в тяжелом развитии; вы можете загрузить код с https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316.

Quantstrat содержит много демо; демонстрации luxor, например, в демо-каталоге, должны начать вас.

НТН,

Jan Humme