quadratic-programming

3зной

1ответ

Ошибка в квадратичном программировании в R с использованием функции portfolio.optim

Я пытаюсь создать реализованную эффективную границу за квартал, с ежедневными ценами закрытия сто акций, без коротких позиций. Первый шаг, чтобы вычислить ежедневный возврат в течение периода для кажд

0зной

1ответ

Квадратичное программирование CPLEX

Я пытаюсь реализовать простую квадратичную программу с использованием API-интерфейса CPLEX Python. Пример файла qpex1, предоставленного CPLEX, обсуждает это. Проблема, как упомянуто в qpex.lp является

0зной

2ответ

Квадратичное программирование - специфический выход

Я хочу, чтобы программа Quadratic печатала только необходимый результат. это код: public static void main(String[] args) { double a = Double.parseDouble(args[0]); double b = Double.parseDou

0зной

1ответ

оптимизации пользовательской SVM с использованием LIBLINEAR или LIBSVM

У меня есть учебное задание PU, и я нашел то, что выглядит как исключительный algorithim для ее решения в этой статье: https://www.cs.uic.edu/~liub/publications/ICDM-03.pdf Я хотел бы реализовать нест

1зной

1ответ

Решить Constrained квадратичного программирования с R

Я действительно люблю R, но время от времени это действительно дает мне головную боль ... У меня есть следующий простой квадратичную задачу минимизации, которая может быть сформулирована и решена в кр

-1зной

2ответ

Квадратичное программирование больших масштабов

У меня есть масштабируемая проблема квадратичного программирования, которая имеет около 50-1000 переменных с линейными ограничениями. Я пытаюсь найти для этого эффективный решатель. Решение Matlab qp

0зной

1ответ

Portfolio Optimization Ограничение неправильно с использованием quadprog в JavaScript

Я не могу понять, что я делаю неправильно с этой оптимизацией портфеля (найти оптимальные веса) с использованием quadprog в numeric.js Моего портфель ограничение просто: веса должны подвести итог 1, а

0зной

1ответ

Оптимизация с помощью двоичной переменной решения и моделируемой базы данных

У меня есть структура данных симулированных наблюдений, и я пытаюсь вычислить оптимизацию, чтобы получить наибольшее количество успехов для данного уровня риска. Проблема в том, что я не знаю, как про