quantlib

0зной

1ответ

Я пытаюсь построить QuantLib, но при запуске процесса сборки он возвращается с 18 успешными и 1 неудачными (из 19 проектов в решении). Тот, который не работает, должен быть testsuite. Я создаю выпуск

0зной

1ответ

Quantlib Плавающая облигация с известными первыми денежными потоками и прогнозируемыми денежными потоками равна

Я пытаюсь оценить облигацию с плавающей процентной ставкой, и у меня уже есть кривая дисконтирования, построенная с помощью квантлиба на C++. Теперь я хотел бы использовать класс FloatingRateBond и со

0зной

1ответ

Что значит «mt» в QuantLib-vc110-mt.lib?

Я скомпилировал библиотеку Quantlib в vs2012 под «release» и получил файл lib, QuantLib-vc110-mt.lib. Мой вопрос в том, что означает «mt» в этом файле? Я предполагаю, что это связано с «выпуском». Ест

0зной

1ответ

чистая или грязная цена для FixedRateBondHelper

Я хотел бы построить кривую пятна из предоставленных цен облигаций. Я знаю, что кривая должна строиться из грязных цен (т. Е. Тех, которые включают начисленные проценты). Однако, начиная с FittedBondC

0зной

1ответ

Quantlib USDLibor, как он знает, какая правильная дата фиксации?

При определении цены облигаций с плавающей процентной ставкой необходимо работать с экземплярами класса USDLibor и добавлять новые исправления с датой даты (что эквивалентно последней дате сброса мину

0зной

1ответ

Решение Quantlib не дает такой же доходности к погашению, как BondFunctions :: yield

Я хочу полностью понять, как решатель Quantlib работает для вычисления Z-спреда для облигации с плавающей процентной ставкой с учетом структуры прогнозируемого срока и структуры дисконтирования. Для э