quantlib

0зной

1ответ

setPricingEngine импорт pyql

european_option = VanillaOption(payoff, exercise) spot_handle = SimpleQuote(spot_price) flat_ts = FlatForward(calculation_date, risk_free_rate, day_count) dividend_yield = FlatForward(calculation

python quantlib 2016-06-25

---

0зной

1ответ

Charting Library для использования с Quantlib C++

Я недавно создал Quantlib и теперь пытаюсь найти достойную графическую библиотеку для использования с Quantlib. Кто-нибудь использовал Quantlib и что вы использовали для диаграмм? Должно быть в C++. Д

charts quantlib 2016-05-22

---

1зной

3ответ

C++ Специализация нулевой шаблон для класса

В QuantLib я нашел этот кусок кода: //! specialization of null template for this class template <> class Null<Array> { public: Null() {} operator Array() const { return Arr

c++ quantlib 2016-04-19

---

0зной

1ответ

RQuantLib: Применить опцию к списку данных

Так что я использую функцию AmericanOption от RQuantLib. Он отлично работает, если вход одиночные номера, например: AmericanOption(type = 'call', underlying = 73.59, strike = 74, dividendYield = 0, r

r quantlib 2016-05-06

---

1зной

1ответ

SwapRateHelper не работает для обмена с частотой 4 Вт: «неразрешимое сравнение между 4W и 1M»

Я использую QuantLib 1.7 в Python. Я пытаюсь построить кривую свопа для MXN TIIE Swaps, который является ванильным фиксированным поплавком с частотой 4 недели на обеих ногах. Когда я вызываю SwapRateH

python quantlib 2016-05-09

---