simulation

5зной

1ответ

Теория стоимости с высокой вероятностью с использованием моделирования методом Монте-Карло в R

У меня есть код, который успешно вычисляет VaR на основе теории экстремальных значений, используя исторические данные. Я пытаюсь запустить этот же код на нескольких имитируемых ценовых путях (т. Е. Вы

-1зной

1ответ

Моделирование и применение функций в матрице, R

У меня есть пара вопросов относительно фрагмента кода, показанного ниже, функция «Func1» вернет матрицу в результате, размер матрицы будет 50 строк и 15 столбцов, я назвал это «М», а «М2» - это просто

1зной

2ответ

Генерировать коррелированные случайные величины со специфическими стандартными отклонениями

Я хотел бы генерировать N число случайных величин, каждое из которых имеет фиксированную корреляцию p друг с другом. Переменные должны иметь mean = 1 и std = 5 N=10 #number of variables mu <- rep(1,N

0зной

1ответ

Переменные Matlab - OOP, не обновляющиеся до списка

Я пытаюсь построить перемещение точек с использованием объектно-ориентированных объектов. Я создаю точки в исходном положении, затем добавляю их позицию в вектор и даю им свойства. В качестве фона ест

2зной

3ответ

Методы Matlab - OOP

Я работаю над некоторыми ООП в MATLAB. Я в настоящее время создание класса следующим образом: classdef uavclass properties %all properties of the uav position = [0,0,0] charge =

-1зной

3ответ

Почему моя реализация python 3 намного быстрее, чем тот, который я написал на C++?

Я знаю, что C++ должен быть намного быстрее, чем Python 3, потому что это скомпилированный язык, а не интерпретируемый язык. Я написал 2 две программы, которые используют Монте-Карло вычислить Pi, оди