stochastic-process

2зной

1ответ

Казино игры с матричными различными вероятностями

Это моя задача: Питер идет в казино с 1 долларами. С шансом p Питер выигрывает 1 доллар и шанс (1-p) он теряет 1 доллар. Процесс можно рассматривать как цепь марков. Если Питер доходит до 0 долларов,

1зной

2ответ

Имитировать цепную тракту Маркова 1000 раз

Я следующий код для цепи Маркова: simulation.mc=function(i0,P,n.sim){ S=1:nrow(P) X=rep(0,n.sim) X[1]=i0 for (n in 2:n.sim){ X[n]=sample(x=S,size=1,prob=P[X[n-1],]) } return(X) } P=m

2зной

1ответ

ode45 для уравнения Ланжевена

У меня вопрос об использовании Matlab для вычисления решения стохастических дифференциальных уравнений. Уравнения - это 2.2a, b, стр. 3, в this paper (PDF). Мой профессор предложил использовать ode45

0зной

1ответ

Каковы возможные причины, если фильтр Калмана не может вычислить стабилизирующий эффект Кальмана?

У меня вопрос о фильтре Калмана. Я использую фильтр Калмана для модели пространства состояния следующим образом: X(k+1) = A(k)x(k)+B(k)u(k)+w(k), w(k) ∼ N(0,Q) Y(k) = C(K)x(k)+D(k)u(k)+v(k), v(k) ∼ N

0зной

1ответ

Индекс переменной столбца для данных GnuPlot

Я написал программу, которая генерирует N траекторий броуновского движения с приращениями I ~ N (0, dt). Я тестирую их для условия W (1)> = 1 & & W (2)> = 2. В качестве вывода я, конечно же, сохраняю

1зной

1ответ

Графики функций ковариационных должны начинаться с 0-сдвига

Ниже был мой вопрос задается моим учителем, Сформировать последовательность N = 1000 независимых наблюдений случайной величины с распределением : (c) Экспоненциальный с параметром λ = 1, методом . Сущ