algorithmic-trading

0зной

3ответ

Как непрерывно экспортировать данные от Amibroker

Необходимо протестировать инструмент сравнения, который будет использоваться для дневной торговли. Чтобы получить текущие данные в течение дня от NSE, некоторые vendors продают плагины данных для Amib

0зной

1ответ

PlotText результат перекрывается в AmiBroker

Я использую ниже код ![priceatbuy=0; for(i = 0; i < BarCount; i++) { if(priceatbuy == 0 && Buy\[ i \]) priceatbuy = BuyPrice\[ i \]; PlotText("P" + priceatbuy, SelectedValue(BarIndex()), L\[Sele

1зной

1ответ

Blotter внутридневный реализован PL

Это вопрос о реализованном PL транзакций в демо-версии amzn_test пакета blotter R. Транзакции представляют собой последовательность из 7 сделок, которые открывают и закрывают позиции внутри дня. Вызов

1зной

1ответ

Управление заказами заказов - обновление рыночного события

Учитывая заказную книгу с кучей ставок и запросов, возможно ли, чтобы событие с обновлением рынка перевернуло сторону одного из существующих открытых ордеров от заявки до запроса или наоборот ?

0зной

1ответ

Опускание определенных строк файла .csv с меньшим количеством нет. столбцов и считывание остатка

У меня есть высокочастотные данные в файле .csv, который состоит из котировок заказов и торговых котировок. Ниже приведен пример первых 13 линий 600000 линии набора данных: (извините за формат, копиро

0зной

1ответ

Скользящее среднее с подвижной длиной

Как вычислить скользящую среднюю (или другие технические индикаторы) в R с использованием разных параметров длины в разные периоды? require(quantmod) library(chron) library(caTools) ## rm(list=ls(

6зной

4ответ

Как сопоставить специализированную строку в указанное целое

Я занимаюсь финансовыми работами. У меня есть набор символов запаса, но у них очень четкая схема: состоит из двух символов AB, ACAD и текущий месяц, который представляет собой четырехзначное число: 15