algorithmic-trading

0зной

1ответ

volemont/insights: chart.EquityCurve.R: ошибка в графических пиках кумулятивного возврата?

Я пришел через функцию графического кумулятивного возврата стратегии и пиков возврата в великолепном примере объединения блестящих и квантратов, благодаря Симону Отзигеру. Исходный код: here. Код отли

0зной

1ответ

Параллельный запрос исторические параметры цены на цепочку/Последняя известная цена в IBrokers (R)

Я пытаюсь создать Текущий Опции Цепочка (варианты за удар, за истечение) для тикера. library(IBrokers) tws <- twsConnect() # Lets say only Call prices AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local

1зной

1ответ

NotImplementedError() Что это значит, event profiler pyalgotrade

Я пытаюсь запустить профилировщик событий pyalgotrade. Я с помощью пользовательских данных, он работает, когда я запускаю его с stratergy по умолчанию/предиката «BuyOnGap» однако, когда я пытаюсь запу

0зной

1ответ

Quantstrat: продавать в следующей строке (обычай)

Я работаю над модификацией встроенных функций в квантстрате, которые связаны с ограничениями. Я хочу протестировать систему, которая продается только тогда, когда цена закрытия ниже stoplimit. Я смог