algorithmic-trading

1зной

1ответ

Векторизованное изменение всех, кроме первых одинаковых/повторяющихся значений в векторе b на основе значений из вектора a

Я пытаюсь найти векторизованное решение по обновлению векторов b значений на основе значений вектора a. Проблема у меня такова: > # Vector a is the "driver" meaning if there is 1 or -1 in vector a >

2зной

2ответ

DDE: Временные ряды в анализе Excel

Резюме: Мне нужно сохранить/проанализировать живые временные ряды, которые входят в 1 ячейку в Excel с использованием DDE. Проблема: Поскольку это 1 ячейка, которая постоянно изменяется, я не знаю, ка

0зной

1ответ

Внедрение кода C# из редактора во время выполнения приложения и оценка с использованием API-интерфейсов Rosalyn

Я работаю над функцией нашей автоматизированной торговой системы, чтобы пользователи могли подключаться к нашей операционной системе (в режиме моделирования/тестирования) и кодовых моделей/сигналов и

1зной

1ответ

Python TA-Lib абстрактный API использование

Я имел взгляд на документации модуля для TA-Lib, а также abstract-specific guide, но я до сих пор неясно, что именно абстрактный API может сделать для меня (и как). В частности, я хотел бы увидеть при

2зной

1ответ

Торговля с помощью Numpy

Я работаю над программой Algorithmic Trading в Python для обучения. Используя Numpy, я стараюсь, чтобы максимизировать скорость логики ядра моделирования: t=0 size = Ticks.shape[0] #Ticks is a nu

4зной

3ответ

FIX Engine и Scala: альтернатива QuickfixJ?

Довольно общий вопрос, я знаю, но после поиска в Google я мог найти любой «окончательный» ответ, поэтому здесь я спрашиваю. Использование Scala, какой вариант у меня есть, когда речь идет о протоколе

1зной

1ответ

R торговая стратегия backtesting for loop

Люди, я только начинаю с изучения того, как правильно построить код проверки для торговых стратегий в R. В качестве моего первого примера я тестирую очень простую стратегию, когда один идет длинный ин