estimation

-1зной

1ответ

Насколько я понимаю, модель COCOMO II обеспечивает только одноточечную оценку. Итак, можно ли при использовании модели COCOMO II создать уровень уверенности? То, что я ищу, - это что-то вроде «с довер

1зной

1ответ

Рассчитать объем по графику оценки двумерной плотности ядра

Мне нужно рассчитать меру, называемую взаимной информацией. Прежде всего, мне нужно вычислить другую меру, называемую энтропией, например, совместную энтропию х и у: -∬p(x,y)·log p(x,y)dxdy Таким об

5зной

1ответ

Численный метод для модели SARIMAX с использованием R

В настоящее время мой друг работает над своим заданием об оценке параметра модели временного ряда SARIMAX (Seasonal ARIMA Exogenous) с методом оценки максимального правдоподобия (MLE). Используемые им

0зной

1ответ

t-статистика из оценки AR в MATLAB

Я использую Matlab2016a для оценки модели AR на несколько сотен временных рядов. Mdl = arima(1,0,0); EstMdl = estimate(Mdl,TimeSeries_i); Оценка сама по себе хорошо работает. Моя цель - сохранить t

0зной

1ответ

Каковы возможные причины, если фильтр Калмана не может вычислить стабилизирующий эффект Кальмана?

У меня вопрос о фильтре Калмана. Я использую фильтр Калмана для модели пространства состояния следующим образом: X(k+1) = A(k)x(k)+B(k)u(k)+w(k), w(k) ∼ N(0,Q) Y(k) = C(K)x(k)+D(k)u(k)+v(k), v(k) ∼ N

3зной

1ответ

Использование Kalman Фильтр в оценке местоположения

Я пытался понять фильтр Калмана и как его использовать. Я планирую написать его в java. У меня есть местоположение в реальном времени (долгота, широта) и данные о скорости. Мне нужно найти следующее м

1зной

2ответ

OxMetrics - Условная логическая модель

Я пытаюсь разработать код OxMetrics для многочленной (или условной) логитной модели (как описано в). Я новичок в OxMetrics и все еще пытаюсь понять, как работает оптимизационная программа (MaxBFGS). Л