quantitative-finance

4зной

1ответ

Создать эффективную границу в PortfolioAnalytics без объекта xts

Есть ли способ создать эффективную границу в пакете PortfolioAnalytics без указания объекта xts возврата активов? Вместо этого я хотел бы предоставить вектор ожидаемых результатов и ковариационную мат

0зной

1ответ

Матрица замешивания слишком велика, другие подходы к интерпретации результатов SVM?

Я пытаюсь посмотреть, что возможно с R и SVM (e1071). Но результаты матрицы путаницы должны быть большими для отображения. Для целей тестирования я использую Yahoo stock набор данных от Yahoo Finance.

6зной

1ответ

Дробные годы с использованием соглашения Actual/365 в R

Есть ли какая-либо функция/пакет, который может вычислять годовую долю (разницу между двумя датами) с различным соглашением о дневном счете, например yearfrac() в Matlab? Мне нужно использовать соглаш

-1зной

1ответ

Фондовый экран в Python Hangs после показа только 1 диаграммы

У меня есть скрипт в python3, который я запускаю как в окнах, так и в osx, но он зависает после отображения 1 диаграммы. Я также задаюсь вопросом, могу ли я ускорить процесс соскабливания на yahoo. ht

0зной

1ответ

getSymbols is throwing не удалось найти функцию "importDefaults" errror

Я использую пакет FinancialInstrument. Когда я пытаюсь вызвать функцию getSymbols, я получаю следующую ошибку. getSymbols ("HSI", SRC = 'FI', реж = paste0 (PROJECT_HOME, "/ данных/тик"), расширение =

0зной

1ответ

Алгоритм финансовых данных MATLAB

Итак, у меня есть массивная таблица данных исторических параметров S & P 100 в разные даты между 2010 годом и настоящими датами. Я хочу найти функцию плотности вероятности запаса в каждую из этих дат.

0зной

2ответ

решение для сложного интереса между PV и «суммированием» FV?

Учитывая входы: present value = 11, SUMMATIONS of future values that = 126, and n = 7 (periods of change) , как я могу решить для скорости цепи, которая бы создать цепочку, которая суммирует в будуч

0зной

1ответ

Как реализовать стандартную функцию кумулятивного распределения в C (или на другом языке)

Прежде всего, для тех из вас, кто не знает этого закона, не бойтесь, что на самом деле это довольно просто. По этой ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model вы увидите этот зако