quantitative-finance

1зной

2ответ

Отрицательные цены опциона для определенных входных значений в MATLAB?

В ходе тестирования алгоритма я вычислил цены опционов на случайные входные значения, используя стандартную функцию ценообразования blsprice, реализованную в Financial Toolbox компании MATLAB. Удивите

0зной

2ответ

Numpy, выбор векторизации строк, которые отвечают на покупку/продажу логики в количественном анализе

EDIT2: Спасибо за ответы, я получил дальше с: buyChange = np.where (np.diff (купить> 0) ! = 0) sellChange = np.where (np.diff (продажа> 0)! = 0) Теперь у меня есть 2 массивы индексов, один, где купить

0зной

1ответ

Даты как целые числа? Как конвертировать из целого числа в дату еще раз?

Я пытаюсь сделать анализ цен BTC здесь, в Бразилии, и сравнить его с другими 4-х странах .. Так я нашел quandl и загрузить свои данные .csv для обеих стран. Каждый .csv имеет 6 столбцов: Дата 24h.Aver

0зной

1ответ

Функция quantstrat addPosLimit() не ограничивает мои позиции при переходе как длинной, так и короткой по той же стратегии.

Когда у меня есть стратегия, которая идет как длинная, так и короткая, и я установил функцию addPosLimit(), чтобы иметь maxpos=1 and minpos=-1. Он по-прежнему занимает больше одного длинной и одной ко

1зной

1ответ

Как далеко назад я могу запросить исторические цитаты из Yahoo Finance YQL?

Я создаю небольшое приложение для доказательства концепции, которое требует исторических котировок акций. Пользовательский интерфейс в моем приложении позволяет пользователям выбирать диапазон дат, и

0зной

1ответ

Локальная ошибка Quantstrat во время работы applySignals - отсутствует значение, где требуется TRUE/FALSE

У меня возникает эта ошибка при выполнении проверки стратегии в R, используя пакет Quantstrat. Всякий раз, когда я пытаюсь использовать функцию applySignals для проверки сигналов, это показывает логич

1зной

1ответ

ValueError в функции minization CVXPY (минимальное отклонение Optimization)

Я немного новичка и в процессе перемещения алгоритма, который работает с минимальной оптимизацией дисперсии от scipy.minimize.optimize (который не работает должным образом), чтобы CVXPY. R ожидаемые д

0зной

1ответ

Quantmod getSymbols возвращает дату, а не время, когда импорт из CSV

При выполнении getSymbols из CSV я получаю только даты, но не время. Я указал формат даты/времени, что я делаю неправильно? Я бегу эту команду getSymbols(symbols, verbose=TRUE, src='csv', dir="~/tradi