xts

4зной

1ответ

Нужно ли индексировать матрицы с объектом xts?

Я получаю удивительные результаты, когда использую индексную матрицу с объектом xts. Смотри ниже. Он работает как ожидалось, если я принуждаю x к матрице (неудивительно). Спасибо за любую помощь. > da

r xts 2013-02-20

---

1зной

1ответ

Применение мин/макс по запаздывающим сериям объекта xts/zoo

max столбца Close, но почему именно max с запаздыванием Закрыть NA? > library(quantmod) > s <- get(getSymbols('nvmi')) > max(Cl(s)) [1] 11.48 > max(Lag(Cl(s))) [1] NA > max(as.numeric(Lag(Cl(s))

r xts zoo 2013-02-21

---

3зной

2ответ

R quantmod :: getFinancials

Я пользуюсь пакетом quantmod. У меня есть вектор тикеров так: c("AAPL","GOOG","IBM","GS","AMZN","GE") и я хочу, чтобы создать функцию для расчета маржи EBIT запаса (= операционная прибыль/общий дохо

r xts quantmod 2013-02-22

---

1зной

2ответ

Даты в R отличаются между Windows и Linux

У меня есть кадр данных в именах R в качестве данных. data <- as.xts(read.zoo("data1.csv",sep=",",tz="" ,header=T)) данные индекса в формате 2004-01-04 09:44:00 IST Я применил операцию, чтобы измени

r time-series xts 2013-01-04

---

3зной

1ответ

R quantmod: getFinancials

Я пытаюсь импортировать финансовые отчеты всех компаний, перечисленных на NYSE, чья рыночная капитализация больше, чем первая квартиль образца. Вот мой код: require(TTR) require(quantmod) data.init=

r xts quantmod 2013-02-23

---

0зной

2ответ

R- yearqtr data xts, access single quarters

У меня есть объекты xts, которые являются yearqtr (1990 Q1 2012 Q3). Я хочу работать с данными, идущими до 3-го квартала 2011 года. Я попробовал несколько вещей: data["1990::2011:3"] data["1990/2012-

r xts 2013-02-26

---

1зной

1ответ

Как преобразовать следующие данные в объект zoo/xts/tseries для вычисления максимальной просадки?

Как преобразовать следующие данные в объект zoo/xts/tseries для вычисления максимального просадки с помощью функции Return.calculate и Maxdrawdown? Приветствую, у меня есть собственный капитал (наприм

r xts 2013-02-27

---

1зной

1ответ

Невозможно проиндексировать класс xts с типом даты

Я загружаю некоторые данные вручную (по сравнению с помощью quantmod) и пытаюсь создать класс xts (который, кажется, работает нормально), но я не могу использовать Date типа. Я пытаюсь найти пересечен

r xts quantmod 2013-03-02

---

2зной

1ответ

назначение XTS изменяет колонки класс

У меня есть data.frame earlyCloses определены следующим образом: earlyCloses <- read.table('EarlyCloses.txt', header=T, colClasses= c(rep("character", 3))) earlyCloses StartDate EndDate EarlyCl

r xts 2013-03-02

---