xts

7зной

1ответ

Quantstrat in R: Установка сигнала выхода на основе даты

Значительная часть квантстрата и сопровождающих его примеров, похоже, устанавливается вокруг ввода и выхода из торгов путем смены технического индикатора. Однако предположим, что у вас есть произвольн

5зной

1ответ

zoo/xts - не может сделать математику на подмножествах с 1 ячейкой? R висит

Я использую последнюю версию R/XTS/зоопарк Windows: R 2.15, XTS 0.8-6, зоопарк 1.7-7 Я вижу следующее странное поведение, которое не было в случае с предыдущие версии: library(xts) data(sample_matrix

3зной

1ответ

R: index() не может вернуть желаемый класс

У меня есть xts объект с indexClass "Date". index(data) дает мне объект «POSIXct». Я думал, что index(Data) вернет объект «Дата». Как я могу получить объект «Дата» от index()? str(data) An ‘xts’ obje

3зной

2ответ

Создайте таблицу из последних строк списка объектов xts

У меня есть список объектов xts. Я хотел бы получить data.frame с последними строками каждого уровня списка. Мой список выглядит следующим образом: a <- xts(matrix(1:4,2),as.Date("2012-01-01")+0:1) b

1зной

1ответ

Функция разделения в xts

Я не понимаю, почему split, примененный к xts, дает список списков. Он должен возвращать объекты xts. Есть что-то, чего я не хватает? data(sample_matrix) x <- as.xts(sample_matrix) spl<-split(x, f="

1зной

1ответ

Слияние двух XTS временных рядов в одном потоке

Учитывая эти 2 XTS объекты: > X 2012-02-01 09:31:40 2012-02-01 09:31:50 2012-02-01 09:33:30 -3.8993007 -2.0860621 -0.6308867 > Y 2012-02-01 09:32:00 2012-02-01 09:32:10 2012-02-01 09:32:2

4зной

2ответ

Быстрые таблицы пропорций в R

Я создаю таблицы пропорций на основе объекта xts. Поскольку это часть большой программы, которая (к сожалению) требует около 10^6 циклов, она создает довольно узкое место, и я хотел бы ускорить ее. Эт