xts

    3зной

    2ответ

    R: значение добавления данных тика при отсутствии данных тика

    Я работаю над данными тика и хочу объединить мои ряды с нерегулярным интервалом xts в 1 секунду однородного. Таким образом, я использую функцию XTS пакет to.period: price_1m <-to.period(price,period="
    r time-series xts 2012-07-26

    1зной

    2ответ

    отстающие XTS объекты в R

    Я не могу найти ответ на этот вопрос в документации, и я думаю, что это работает, так как zoo лежит в основе xts объекта, но: может один использовать обычные lag и diff функции на xts объектов? если я
    r time-series apply xts zoo 2012-08-08

    1зной

    1ответ

    Как вычислить среднее значение еженедельных данных по столбцу, используя R?

    У меня есть кадр данных ежедневных данных: df с четырьмя столбцами: Date, A, B, C и пытаюсь получить среднее значение еженедельных данных по столбцу. Я пробовал: library(xts) xdf <- xts(df[ ,-1],as.D
    r xts 2012-06-20

    2зной

    2ответ

    Применить функцию к XTS объекта

    Я позволил сказать XTS объект (данные) со следующими значениями ... SPY.Adjusted SMA 2012-08-02 136.64 137.115 2012-08-03 139.35 137.995 2012-08-06 139.62 139.485 2012-08-07 140.32 139.970
    r xts 2012-08-18

    4зной

    1ответ

    Использование auto.arima на XTS объекты

    Я пытаюсь запустить auto.arima на некоторых xts данных, но я получаю следующее сообщение об ошибке: library(quantmod) library(forecast) getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01') auto.arima(GSPC$GSPC.C
    r xts 2012-12-14

    3зной

    1ответ

    зоопарк/XTS микросекунды чтения Issue

    Данные выглядит Time Set1 Set2 10:19:38.551629 16234 16236 10:19:41.408010 16234 16236 10:19:47.264204 16234 16236 Я пытаюсь загрузить это в зоопарке. orig <- read.zoo("~/sample.txt",sep="",hea
    r time-series xts zoo strptime 2012-06-21

    6зной

    2ответ

    quantmod :: chart_Series() ошибка?

    Я хотел бы сфокусировать SPX с помощью quantmod :: chart_Series() и ниже внести изменения в ВВП и 12 месяцев SMA изменений ВВП. Независимо от того, как я пытаюсь это сделать (какие комбинации я исполь
    r finance xts quantmod 2012-06-21

    1зной

    1ответ

    От даты и первого элемента последовательности в xts :: timeBasedSeq

    Может кто-нибудь объяснить приведенное ниже поведение, где с датой «20060301» первый элемент результирующей последовательности месяцев - март 2006 года, но с a с даты «20060401», дата начала остается
    r xts 2012-06-23

    1зной

    1ответ

    зоопарка и У с микросекундами

    набором данных имеют У с микросекундами TIME,DATA1,DATA2 1350359123.325330,661.00,765.00 1350359123.491836,661.00,765.50 Однако, я не может сделать Utc преобразования формата и микросекунды, в то
    r time utc xts zoo 2012-10-18
Последний вопрос