quantitative-finance

0зной

1ответ

Добавление результатов для loop to pandas dataframe

Я пробовал несколько разных методов для хранения результатов функции 'pandas-datareader', возвращающей объект dataframe pandas, встроенный в цикл for. Выход продолжает переписываться, несмотря на испо

0зной

1ответ

создать новый столбец, который хранит значения другого столбца плюс значения NA из третьей колонки

У меня есть временные ряды данных формата Time Size Ask Bid Trade 11-1-2016 9:00:12 100 <NA> 901 <NA> 11-1-2016 9:00:21 5 <NA> <NA> 950 11-1-2016 9:00:21 5 <NA> 950 <NA> 11-1-2016 9:00:21 10 9

0зной

1ответ

временных рядов и NA обработки с использованием R

У меня есть временные ряды данных формата Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-0

1зной

1ответ

Выберите диапазон 5 минут по дате и времени с помощью R

1зной

1ответ

Что такое FIX-Protocol 4.4 ПРОИЗВОДНЫЕ ВАРИАНТОВ (фьючерсы/опционы) TAGS?

Я должен использовать валютные производные для институциональной модели. У нас есть торговое приложение. Я хотел бы знать, есть ли какие-либо конкретные теги FIX-Protocol, которые получены или отправл

0зной

1ответ

Получение процентной ставки без риска для CAPM с использованием Quantmod (R) для анализа 5-летних возвратов акций

Я искал онлайн, но не могу найти конкретный пример/ответ на мой вопрос. Я использую библиотеки Quantmod и PerformanceAnalytics для вычисления альфы и беты портфеля с использованием функций CAPM. Но я