quantlib

2зной

1ответ

Только что обнаруженный Quantlib и оцениваю его для использования. Я не C++ разработчик, а не один на сотрудников, где я работаю на самом деле имеет глубокий опыт работы с ним, поэтому я довольно мног

1зной

1ответ

Цены на Swaption в QuantLib

Я разместил это на Wilmott тоже, не был уверен, что получит больше ответа. Я относительно новичок в мире Quantlib (и C++ ...), поэтому, возможно, это совершенно очевидно. Я пытаюсь выяснить, может ли

6зной

1ответ

Вычисление EuropeanOptionImpliedVolatility в quantlib-python

У меня есть R-код, который использует библиотеку RQuantlib. Чтобы запустить его из python, я использую RPy2. Я знаю, что у python есть свои привязки для quantlib (quantlib-python). Я бы хотел полность

0зной

2ответ

Пуассоновские случайные величины с QuantLib

Ну привет, может кто-нибудь скажет мне, есть ли генератор случайных чисел для распределенных случайных величин Пуассона, реализованных в QuantLib? Если да, где я могу найти код для этого? имитировать

0зной

1ответ

Метод вызова Python вне класса

Я родом из ruby / C# и новичок в Python. Я смотрю на следующий код: def raiseFlag(): global flag flag = 1 class TermStructureTest(): def testImpliedObs(self): global flag

0зной

1ответ

построить простой BlackVarianceSurface в python

Я пытаюсь построить BlackVarianceSurface, чтобы я мог сравнить результат интерполяции с моим. Что я сделал, это todaydate = Date(1, January, 2010) maturity=[] for i in range(24): maturity.appen

2зной

2ответ

QuantLib + SWIG + C# 4.0 + Visual Studio 2010: TypeInitializationException

Я хотел бы добавить небольшую функцию в QuantLib и скомпилировать ее вместе с привязками SWIG для использования в проекте C# в Visual Studio 2010. У меня есть проблемы почти каждый ход. Каковы шаги, с

4зной

1ответ

Эквивалент python: scipy.optimize() в C++?

В частности, я ищу функцию оптимизатора, такую как scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b .. Может кто-нибудь мне помочь? Или указать указатели? Спасибо!