quantstrat

0зной

1ответ

Quantstrat WFA с внутридневными данными

Я получаю WFA для работы по полному набору данных внутридневного GBPUSD 30мин и сталкиваются с несколькими вещами, которые требуют адресации. Во-первых, я считаю, что функция сохранения нуждается в из

r quantstrat 2016-06-29

---

0зной

1ответ

Ошибка в длине индекса .xts должна соответствовать числу наблюдений

При работе с данными таймсеров, что означает эта ошибка? Имеет ли это какое-то отношение к некоторым столбцам, имеющим NA? Это SO post решает проблему для кого-то другого, но я хотел бы, чтобы кто-то

r xts quantstrat 2016-07-14

---

0зной

1ответ

Добавление индикатора Quantstrat R

Я бы хотел добавить пользовательский индикатор в quantstrat, но этот показатель не рассчитан из серии цен. Например: # Get SPY from Yahoo Finance getSymbols("SPY", from = "2016-01-01", to = "2016-01-

r indicator quantstrat 2016-10-25

---

0зной

1ответ

сигнал квантрата, ссылающийся на другие сигналы

Каков правильный метод, чтобы сигналы ссылались на другие сигналы? Разве это не предназначенная функциональность? Кажется, я не могу найти способ сделать это в своем коде. library(PerformanceAnalytics

r quantmod quantstrat 2016-06-01

---

1зной

1ответ

Торговля торге против транзакции

Может ли кто-нибудь объяснить разницу между «числом сделок» и «количеством транзакций» при использовании library(blotter);tradeStats(portfolio_name)? По данным справки, торговля по умолчанию является

r quantmod algorithmic-trading quantstrat blotter 2016-06-02

---