quantstrat

3зной

1ответ

«Ошибка в mktdata [, keep]: неправильное количество измерений« из-за запаса «T» со ссылкой на TRUE?

У меня возникла проблема при попытке запустить пример квантстрата на складе AT & T, обозначенный символом «T». Я считаю, что это потому, что R где-то думает, что это T относится к TRUE. Вот мой код: l

2зной

2ответ

Вопрос о выпуске журнала QuantStrat I в Guy Yollin

Я проходил через лекцию квантовой стрелки Гая (ссылка ниже), и после многократного повторного выполнения кода я получаю несколько первоначальных ошибок, которые предотвращают большую часть последующег

1зной

1ответ

Добавление сбоев к функции addTxns() для R в блоттере или квантстрате

Привет, Я смотрю функцию addTxns в блоттере, и я хотел бы добавить данные/информацию о сходах в аргумент TxnData (в виде столбца). При взгляде на функции, запустив blotter:::addTxns , кажется, испол

2зной

2ответ

R: Установка Quantstrat Ошибка

Я пытаюсь установить quantstrat, но я всегда получаю следующие ошибки, пытаясь это: > install.packages("quantstrat",repos="http://R-Forge.R-project.org") Warning in install.packages : package ‘q

0зной

1ответ

R: Quantstrat пример Guy Yollin

Я работаю через Guy Yollin слайды для quanstrat промокашки и т.д. Вот код, который я пытаюсь выполнить: #According to quantstrat lectures 1-3 von Guy Yollin library(blotter) library(FinancialInstru

1зной

1ответ

Ошибка при выполнении анализа quantstrat

я застрял с последующим анализом: library(quantstrat) stock_size = 200 tickers = c("XOM", "MCD") init.date = as.Date("2008-01-01") usd = "USD" currency(usd) for(ticker in tickers){ stock(

2зной

1ответ

backtest простые стратегии с использованием R

Я ищу, чтобы сделать простой бэктестинг, который мог бы правильно отслеживать pnl, портфель балансировки, ликвидировать и т. Д. Мне нужно, чтобы он делал что-то немного иначе, чем backtest. То есть, b

1зной

1ответ

Quantstrat в R, stoplimit order не работает должным образом, когда рынок открыт через уровень остановки

Предполагая, что у меня есть длинная позиция с остановкой уровня продаж на 75, OHLC предыдущего дня был 95 100, 80,85. Сегодня рынок упал вниз и открылся на отметке 65, и, наконец, OHLC составил 65,70

0зной

1ответ

Модернизированный квантстрат 0.7.8 от 0.7.7, тогда старый код не работает

Я обновил пакет Quantstrat от 0.7.7 (установлен 7 января 2013 г.) до 0.7.8, однако старый код работает неправильно. похоже, что мы не можем вводить какие-либо заказы на покупку niether, покупать или п