quantstrat

1зной

2ответ

Маркировка правила Quantstrat в транзакции

Кажется, я не вижу, есть способ увидеть имя правила/метку транзакции при их просмотре. Я использую getTxns(), но он из пакета blotter и не знает правил, которые создаются методом квант. Какой был бы л

0зной

1ответ

Quantstrat: продавать в следующей строке (обычай)

Я работаю над модификацией встроенных функций в квантстрате, которые связаны с ограничениями. Я хочу протестировать систему, которая продается только тогда, когда цена закрытия ниже stoplimit. Я смог

2зной

1ответ

Использование внешних данных индикатора для квантстра

Я подумываю об использовании R и квантстрата для проверки некоторых стратегий. Я просмотрел некоторые документы и видеоролики youtube, чтобы узнать, можно ли делать то, что я хочу. Я совершенно новичо

1зной

2ответ

Как добавить несколько условий в квант?

stratMACROSS <- add.indicator(strategy = stratMACROSS, name = "SMA", arguments = list(x=quote(Cl(mktdata)), n=50), label= "ma50") stratMACROSS <- add.indicator(strategy = str

0зной

1ответ

модификация для типа stoplimit для ruleSignal

Интересно, может ли кто-нибудь помочь мне изменить мое правило stoplimit (stop loss). Как я могу изменить его для продажи с закрытой ценой ниже предельной цены, а не с низкой ценой ниже лимита? > #rul

0зной

1ответ

Функция quantstrat addPosLimit() не ограничивает мои позиции при переходе как длинной, так и короткой по той же стратегии.

Когда у меня есть стратегия, которая идет как длинная, так и короткая, и я установил функцию addPosLimit(), чтобы иметь maxpos=1 and minpos=-1. Он по-прежнему занимает больше одного длинной и одной ко