quantstrat

1зной

2ответ

Оптимизация Quanstrat MACD с apply.paramset возвращает ошибку

Я пытаюсь проверить некоторые торговые стратегии с использованием цифровой валюты. Одна из таких стратегий включает переходы MACD, но я хотел бы оптимизировать параметры nSlow & nFast. Вот воспроизвод

r quantmod quantstrat domc blotter 2016-03-22

---

-2зной

1ответ

Как выбрать подходящую версию R для работы с пакетами кванттера и блоттера?

Должен ли я беспокоиться о совместимости между последним R с последними пакетами Quantstrat и Blotter? В тот момент, когда я написал этот вопрос, было обновлено последнее пятно 2016-01-16 15: 48: 02 +

r compatibility quantstrat 2016-03-25

---

0зной

1ответ

volemont/insights: chart.EquityCurve.R: ошибка в графических пиках кумулятивного возврата?

Я пришел через функцию графического кумулятивного возврата стратегии и пиков возврата в великолепном примере объединения блестящих и квантратов, благодаря Симону Отзигеру. Исходный код: here. Код отли

algorithmic-trading quantstrat 2016-03-28

---

0зной

1ответ

добавить пользовательский ТП chart.Posn()

У меня такая же проблема, как: Add Technical Indicator to chart.Posn однако, я работаю с пользовательским индикатором и замышляют на верхней части диаграммы позиций. может кто-нибудь мне помочь? показ

r quantstrat blotter 2016-05-19

---

1зной

1ответ

QUANTSTRAT - apply.paramset issue

Я пытаюсь оптимизировать параметры MACD для торговой стратегии, но, к сожалению, я застрял в цене paramset.label. Это код: ################################# MACD PARAMETERS OPTIMIZATION .fastMA <- (

optimization quantstrat 2016-04-13

---